акции РБК ожидаю коррекции

Перспективы акций РБК на графике относительной силы пока не внушают доверия. Хорошо видны пробои оранжевых линий, представляющих собой обычные линии поддержки под произвольным углом (не под 45-градусов). Приближение в моменте к быстрой медвежьей линии сопротивления считаю претендующим на ложный прорыв, т.к. это только первое касание данной линии и вряд ли будет еще одна такая же длинная колонка крестиков, как в апреле-мае 2009. Также мне кажется недостаточно проторгованным основание (base) разворота. Напрашивается пробой красной линии сопротивления. Такой пробой тоже может считаться фигурой, аналогичной triple bottom. Недавний рывок акций РБК считаю хоть и сигналом к дальнейшему (в будущем) росту бумаги и до сих пор вижу цели в районе 100, но динамика акции пока не привлекательна. Возможно еще продолжение снижения. В любом случае пробоя линий сопротивления еще не произошло, поэтому вне рынка по данной бумаге.

акции ГУМ график относительной силы

Акции лидеры сегодняшнего дня ГУМ и ЦУМ порадовали своих инвесторов. 40% прибыли в один день на акцию не каждый день бывают. Жалко что у меня были только акции ГУМ. Обычно неликвидные акции  ГУМ в предшествующие дни показывали некоторые сигналы активности и вот случилось чудо. К сожалению, вчера не удалось посмотреть телепередачу про ГУМ, может как-нибудь попробую поискать в интернете.

  Прикладываю график относительной силы акций ГУМ. На графике можно наблюдать несколько интересных моментов. Ложный тройной пробой triple bottom вблизи линии сопротивления предшествовал пробою так называемой быстрой медвежьей линии сопротивления. В отличии от классической,  обычной для графиков в крестиках-ноликах линии сопротивления в 45-градусов, данная линия образуется в соотношении 2 на 3 клетки и характеризуется большим соотношением риска к прибыли. Забегая вперед, можно предположить что цена акции может достигнуть обычной линии сопротивления и затем скорректироваться. В совокупности с сигналами обычного технического анализа и графиком цены в крестиках-ноликах, график относительной силы может предоставлять отличные поводы для размышления. Голубой горизонтальной линией обычно обозначаю прошлогодний уровень закрытия. Видно, что пока цена вернулась к данному уровню. Напомню, что это график относительной силы, соответственно и уровень закрытия прошлого 2009 года тоже относительно индекса ММВБ. На обычном графике цена достигла сентябрьских уровней 2008г. До недавнего времени целями для ГУМ считал уровень 200, но недавно пересмотрел и пока цель вижу в районе 100р за акцию, где намечается очень сильное сопротивление. Цели привожу всегда технические, фактические уровни в акциях могут в разы перекрывать технические цели.

Long tail на РУССМОРЕ

    Опять про РУССМОРЕ. Сегодня отработал сигнал long tail, Хотелось бы отметить что внешне (не в крестиках-ноликах) очень трудно найти признаки возможного локального экстремума (в данном случае это минимум). Хотя по дневным свечкам присутствуют несколько пробоев, их всегда очень трудно отличать от мощной и коварной завершающей C-волны коррекционных волн, т.к по сути своей она является импульсной. При относительно слабых объемах торгов с утра, ММВБ к вечеру обозначил продолжение коррекции, которая была на прошлой неделе. При этом РУССМОРЕ показал 1%. Совсем немного. Но лучше рынка. И это позволило ему отобразить на графике относительной силы сигнал long tail. Я не помню какие конкретно сроки отработки для данного сигнала указывал Дорси, но вроде помнится период 3-4 месяца для наиболее сбывающихся по его мнению сигналов типа катапульты и тройных пробитий. Для себя я вижу неплохую возможность входа в РУССМОРЕ (предварительные цели озвучивал в предыдущем посте) где-то в районе НГ, скорее всего после. Прикладываю график относительной силы и обычный дневной график для сравнения.

Русские морские спекулянты - вперед!

    Существует мнение, что долгосрочное прогнозирование или планирование гораздо легче осуществлять и можно легко достичь хороших результатов. Есть даже поговорка, что на год(годы) вперед и каждый дурак может сказать что будет, а вот что будет сегодня(завтра) вот это вопрос... Поэтому стараюсь думать в более долгосрочном плане. Обычно я согласен держать бумаги 1-3 года. Почему не больше - учитывая текущие реалии, хотя для некоторых бумаг есть долгосрочные перспективы, а значит и исключения. Меньше - желательно конечно, но рынок, к сожалению, имеет всегда свое собственное представление о том, куда ему надо идти в каждый отдельно взятый момент времени. Множество игроков рынка (при достаточной ликвидности) пытаются переиграть рынок, причем есть игроки, которые напрямую, в очень большой степени, воздействуют на рынок. Невозможно угадать как на маленьких периодах времени будет изменяться цена. И наоборот - легко предсказать и дождаться своей цели при долгосрочном планировании, чтобы не зависеть от резких скачков цены из-за прямого воздействия крупных игроков, например банков, инвестиционных фондов и т.д. На более крупных периодах цена всегда выглядит гораздо послушней и инвестиции оказываются более успешными.
    Часто не хватает средств для осуществления краткосрочных спекулятивных позиций. Под краткосрочными подразумеваю позиции до 3-4 месяцев. В отличии от инвестиционных позиций, краткосрочные всегда являются спекулятивными. Разница в том, что я иногда не выдерживаю цели по спекулятивным позициям. Т.е. в понятие спекулятивной позиции я вкладываю смысл именно необязательности ожидания достижения конечной цели, довольствуясь прибылью, полученной на промежуточных уровнях. В настоящий момент мне видится хорошими, например, спекулятивные перспективы входа в ближайшее время в РУССМОРЕ.

    Приложил два графика, левый - график относительной силы и правый - график цены. На графике относительной силы буду ожидать возникновения long trail -колонки противоположного направления после более 20 клеток в данном случае падения. После возникновения данного сигнала буду считать, что данная бумага МОЖЕТ будет идти лучше рынка и если держать определенную часть личных средств в акциях, то надо их держать именно в лидерах рынка, а график относительной силы нам именно это и показывает - как инвестиционные перспективы бумаги выглядят против всего остального рынка. На правом графике, графике цены, виден некоторый пробой складывающегося основания разворота, так называемого base. Наличие основания считается признаком хорошей проторгованности уровня и как следствие дополнительный признак возможного разворота направления локального тренда. Данная позиция будет являться в случае открытия спекулятивной, у начинающегося тренда невозможно на ранней стадии его зарождения определить конечные цели. Но предварительно можно ожидать всплеска цены до уровня последнего пробоя triple bottom, т.е. примерно 125.7. По отношению к текущей цене 87.4 это больше 40% возможной спекулятивной прибыли.

Кривое зеркало Ростелекома

Если бы у меня была возможность, премию "Интрига года" я бы однозначно присудил ростелекомам со всеми их объединениями. Приведу два графика относительной силы, чтобы было понятно мое отношение к предмету и предпочтение.

Ростелеком (ОАО) ап.

Ростелеком (ОАО) ао.

Можно заметить, что на графике с положительной текущей динамикой (а именно на префах) из-за последней колонки ноликов уменьшилось расстояние с линией поддержки, а значит улучшилось отношение возможная прибыль к риску. Цели по префам 275. Держу - жду. Также примечательно возникновение triple top на графике обычки, хотя это пробой не по тренду. Падение до уровня 85 для обычки мне видится вполне реальным. По поглощаемым дочкам я частично закрыл свои позиции на планируемых ранее уровнях. В портфеле остались бумаги Дальсвязи обычки (планирую скоро крыть на уровнях выше 133)и Волгателеком-П, от которых также жду хороших результатов, цели около 200. Привожу график относительной силы Волгателеком-П, иллюстрирующий данную хорошую динамику.

Золотая лихорадка

Перспективы золота по системе Экстра на недельках в логарифмическом масштабе (красная линия - цель 1680). Трудно поверить, но тренд по золоту еще продолжается.

Также прикладываю график относительной силы золота относительно DJ.

Видно, что золото значительно и уверенно опережает индекс с 2000-2001гг. Можно бесконечно долго рассуждать о причинах этого, вспомнить кризис, страхи инвесторов, уверенность в правиле "золото всегда дорожает" и т.д. Факт остается фактом - налицо отсутствие серьезных попыток золота пробить линию сопротивления. В данном случае заметно как золото любит тройные локальные пробития (triple bottom и triple top), причем по тренду (соответственно значит и по Швагеру). Ручаться конечно нельзя, но руководствуясь своим опытом в крестиках-ноликах, по правилу 9 последовательных вершин, как и в графиках каги, следует ждать значительной коррекции - коррекции перед окончательным взлетом, формированием заключительной волны. Коррекцию по золоту ожидаю до уровней 800-900.

EURUSD VS MICEX

Загадочная формула в заголовке означает сравнение динамики движения евровалюты по отношению к доллару и ММВБ по отношению к рублю. Для чего это нужно? Каждый может трактовать этот график так как ему надобно - возможно кто-то заинтересуется возможностью захеджировать свои сбережения в евро с помощью акций, кто-то напротив - считая, что эти двух лет в акциях достаточно, подумает частично перекладываться в евро т.к. типа евро то внизу - пора покупать:)

EURUSD VS MICEX сравнение динамики EURUSD и ММВБ

  На мой взгляд очевидно, что динамика евровалюты мягко говоря успехами не блещет. Не то что triple bottom, а целых квадро баттом говорит о том, что возможно ждать еще большего отставания евры от ммвб. По классике анализа графиков относительной силы в крестиках-ноликах колонка крестиков высотой более 10 крестиков, пробивающая линию сопротивления, считается очень хорошим сигналом для планирования включения инструмента в портфель.Но следует обратить внимание на то, КАК эта колонка крестиков пробивает данную линию сопротивления. Как нибудь можно порассуждать конечно о самом термине "пробитие" - ведь это сугубо субъективное понятие, которое невозможно определить какой-то формулой, однозначно зафиксировать в терминах волатильности, может быть какого-то там отклонения, не говоря уже о простом процентном превышении средних значений. Но на этом графике я не считаю пробитие линии сопротивления так сказать "чистым" из-за того что линия пересекается именно левым нижним уголком верхнего крестика. Это говорит о "слабости" пробития. Кстати этот самый верхний крестик в колонке пробития был от 17.09.2008. Т.е. начиная с этого момента евра начала разворот в своей динамике (относительно ММВБ, не забываем) и затем начала резко ухудшать свои показатели. Ведь мамба то росла и неплохо с начала 2009! Так что я лично в евро по крайней мере пока и по крайней мере перекладывать часть активов с фр не собираюсь.

Что делать?

Израильский фр показал сегодня отличную динамику

Тель-Авив, воскресенье 5 декабря по мск

До поры до времени источник здесь 
Что ждать в понедельник от открытия нашего рынка?  Насколько можно доверять позитиву биржи другого государства с совершенно другими всяческими условиями и активами, торгующимися на ней? Мое мнение таково, что ММВБ отыграл свою техническую цель 1580. Я пишу именно ММВБ, имея в виду индекс и составляющие его фишки. Несмотря на это мнение я держу в своих портфелях акции, причем некоторые входят в этот индекс. Я различаю техническую цель и фактический уровень который может достигнуть инструмент (индекс в частности). Вполне допускаю что это вызвано современной маржинальностью торговли на рынках. Инерция, по которой инструменты будучи разогнаны, могут в разы показывать большую амплитуду, иногда заставляет жалеть об упущенной прибыли. Но все-таки лучше упустить профит чем шортить, надеясь на точный расчет своих целей и завершение восходящего тренда. Я не продаю акции в короткую и не использую плечи. Придерживаюсь мнения что надежды на эшелоны в этом году оправдались не полностью, буду ждать выполнения своих технических целей в следующем году. В целом индекс ММВБ вряд ли сможет обеспечить желаемую доходность в следующем году. Но наверное как и все надеюсь на нг ралли и почему-бы не дожать еще 5-15 процентов?

Причуды Газпрома

Как говорится, после пожара... По прошествии недели-полторы можно сказать - все по классике свечного анализа, красивая свеча среды (24.11.2010) должна была привлечь внимание любого трейдера, торгующего или наблюдающего Газпром.

 Но лично для меня пройденные за неделю более 9% процентов были сюрпризом и заставили пожалеть о недостатке внимания (и средств) по отношению к лидеру нашего фр. Несмотря на ужасное отставание динамики гп от рынка эти 9% заставили наверное многих задуматься, а достанет ли бумага долгожданных уровней 225-240 в этой жизни (волне) или рынок отложит их исполнение на неожиданный отскок после ретеста низов.

Возможно многие видят восходящий канал там же где его увидел я. Но кризисный гэп еще работает, рынок еще помнит его и обыгрывает порой неожиданно, кстати говоря думаю что шальной рывок ммвб произошел во многом благодаря именно газпрому.  Конечно хотелось бы иметь одной индексной высоколиквидной бумагой больше в портфеле. Но! График относительной силы гп не дает никакой надежды на спокойную жизнь в этом инструменте.

Когда еще мы увидим пробой линии сопротивления? 25% профита против вероятности достичь за короткое время уровней в 90р вслед за падающей нефтью. 25% прибыли против возможного двукратного падения. Спасибо, нет.